تحلیلی بر تواناییهای بانکهای فعال کشور مبتنی بر شاخصهای بانک مرکزی با رویکرد تلفیقی از کارت امتیازی متوازن، تئوری بازیها و تحلیل پوششی دادهها
محورهای موضوعی : مدیریت فناوری اطلاعات
1 - دانشگاه پیام نور کرج
کلید واژه: کارایی, بانک, تحلیل پوششی دادهها, کارت امتیازی متوازن, ارزیابی عملکرد, ارزش شاپلی.,
چکیده مقاله :
امروزه بانکها بهعنوان مهمترین عنصر بازار پولی نقش بسیار مهمی را در اقتصاد هر کشور بازی میکنند. اندازهگیری کارایی بانکها و شناخت سطح کارایی آنها از اهمیت خاصی برخوردار است. در این مقاله یک رویکرد ترکیبی جدید برای ارزیابی کارایی بانکهای دولتی و غیردولتی ارائه شده است که مبتنی بر شاخصهای عملکردی استخراجشده از رویکرد کارت امتیازی متوازن (BSC) و روش تحلیل پوششی دادهها (DEA) است. شاخصها پیش از ارزیابی با استفاده از مفهوم ارزش شاپلی (مبتنی بر تئوری بازیهای تعاملی) وزندهی شدهاند. مطالعه حاضر عملکرد بانکهای کشور را در دوره چهارساله (۱۳۸۴–۱۳۸۷) بررسی و کارایی بانکهای دولتی و غیردولتی را مقایسه میکند. نتایج نشان میدهد که درصد بانکهای کارا در میان بانکهای دولتی ۳۶٪ و در میان بانکهای غیردولتی ۶۷٪ است که بیانگر تفاوت قابل توجهی در کارایی این دو گروه است. هدف: هدف اصلی ارائه یک رویکرد ترکیبی جدید برای بررسي ارزيابی کارآيي بانكهاي دولتي و غيردولتي بر مبنای شاخص های عملکردی استخراج شده از رویکرد کارت امتیازی متوازن (BSC) و سپس از روش تحلیل پوششی دادهها (DEA) می باشد ضرورت: باتوجه به نقش بانکها در بازارهای مالی و درنتیجه اقتصاد هر کشور، اندازهگیری کارایی بانکها، شناخت نوع کارایی و سطح کارایی آنها از اهمیت خاصی برخوردار است، زیرا افزایش کارایی بانکها نهتنها باعث سودآوری آنها ميشود؛ بلکه افزایش رفاه عمومی را نیز بدنبال خواهد داشت. از اینرو در سالهای اخیر، مطالعات بسیاری درخصوص اندازهگیری کارایی مؤسسات مالی و بخصوص بانکها، در سطح جهان و بهویژه در آمریکا و کشورهای اروپایی صورت گرفتهاست. در ایران نیز برخی مطالعات در زمینه تخمین کارایی بانکها انجام شدهاست. مطالعه حاضر نیز بر روی صنعت بانکداری کشور به علت نقش منحصربفرد و برجسته آن در بخش مالی کشور متمرکز شدهاست. در مطالعات انجام شده در اروپا و آمریکا، اغلب با تمرکز بر بروی کارایی هزینه، کارایی بانکها را تحلیل کردهاند. در تحقیقات دیگری که کارایی سود را نیز در کنار کارایی هزینه بررسی کردهاند، سطح ناکارایی سود نسبت به ناکارايی هزینه بیشتر بودهاست، این نتایج نشانههایی از ناکارایی مهمی در طرف درآمد است که یا به علت انتخاب اشتباه ترکیب محصولات و یا به علت برقراری یک سیاست قیمتگذاری نامناسب حاصل شدهاست.
Objective: An analysis of the capabilities of the country's active banks based on central bank indicators with a combined approach of balanced scorecard, game theory, and data envelopment analysis Methodology: The main objective is to present a new hybrid approach to evaluate the efficiency of state-owned and non-state banks based on performance indicators extracted from the Balanced Scorecard (BSC) approach and then from the Data Envelopment Analysis (DEA) method. Conclusion: According to the new DEA-BSC Game-approach, the total percentage of efficient banks among state-owned banks is 36% and among non-state-owned banks is 67%. These values also confirm a significant difference between the efficiency of state-owned and non-state-owned banks
1- ابراهیمی، مهری، (1389). «مقایسه کارآیی بانکهای دولتی و غیردولتی با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها (DEA)»، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی، دانشگاه پیام نور مرکز تهران، تهران.
2- افشار کاظمي و همکاران، (1385) ، «ارزيابي کارايي نسبي شعب بانک توسعه صادرات ايران با مدل تحليل پوششي دادهها (DEA)»، بانک و اقتصاد، شماره 75، تهران.
3- اميدينژاد، محمد، (1386). گزارش عملکرد نظام بانکي کشور در سال 1385، تهران، مؤسسه عالي بانکداري ايران، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران.
4- بانک مرکزی ، (1387). گزارش عملکرد نظام بانکي کشور در سال 1386، تهران، مؤسسه عالي بانکداري ايران، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران.
5- بانک مرکزی ، (1388). گزارش عملکرد نظام بانکي کشور در سال 1387، تهران، مؤسسه عالي بانکداري ايران، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران.
6- ختايي، محمود، يوسفي حاجيآباد، رضا، (1386). «ارزيابي کارآيي فني بانک مسکن با استفاده از روش تحليل پوششي دادهها (DEA)»، مجله برنامه و بودجه، شماره 103، تهران.
7- رضائي، جواد و همکاران، (1387). «ارزيابي تغييرات بهرهوري کل عوامل توليد در بانکهاي تجاري کشور با استفاده از شاخص مالم کوئيست»، پژوهشنامه بازرگاني، شماره 48، تهران.
8- ساسان گهر، پرويز ، کريمي، سيدمحمد، (1384). گزارش عملکرد نظام بانکي کشور در سال 1383، تهران، مؤسسه عالي بانکداري ايران، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران.
9- کريمي، سيد محمد و همکاران، (1385). گزارش عملکرد نظام بانکي کشور در سال 1384، تهران، مؤسسه عالي بانکداري ايران، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران.
10- هاديان، ابراهيم، عظيمي حسيني، آنيتا، (1383). «محاسبه کارايي نظام بانکي در ايران با استفاده از روش تحليل فراگير دادهها (DEA)»، فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي، دانشگاه علامه طباطبايي، دانشکده اقتصاد، سال ششم، شماره 20، تهران.
11- Jamal I. Bdour and Abeer F. A1-khoury, (2008). “Predicting change in bank efficiency in Jordan: a data envelopment analysis”, Jordan: Emerald Group Publishing Limited.
12- Coelli, T. J. ,(1996), A Guide to Deap Version 2.1, A Data Envelopment Analysis (Computer) Program", CEAP working Paper 96/08 , Department of Econometrics, University of New England, Armidale, Australia.
13-Myerson RB, (1997), Game theory: analysis of conflict. New York: Harvard University Press, pp. 12- 5.
14-Gibbons R. , (2000), A Primer in Game Theory. New York: Prentice Hall Press, pp.1-5.
15-Brandenburger. A., (2007), Cooperative Game Theory: Characteristic Functions, Allocations, Marginal Contribution, http://pages.stern.nyu.edu/ ~abranden/coop-01-04-07.pdf.
16- Branzei, R., Dimitrov, D., Tijs, S., (2008), Models in Cooperative Game Theory. 2nd edition, Berlin: Springer Press, pp. 26-30.
17-w.w.cooper,l.m.seiford, k.tone: data envelopment analysis, a comprehensive text with, modes applications, translate by:dr.s.a.mirhasani.2008.